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BaFin - Konsultation 06/2022 - Mindestanforderung an das Risikomanagement

Am 26.09.2022 wurde die Ba­Fin Kon­sul­ta­tion 06/2022 - Min­dest­an­for­de­rung an das Ri­si­ko­ma­nage­ment ge­star­tet. Da­mit will die Ba­Fin einen fle­xi­blen und pra­xis­na­hen Rah­men für die Aus­ge­stal­tung des Ri­si­ko­ma­nage­ments von Kre­dit- und Fi­nanz­in­sti­tu­ten vor­ge­ben. Mit die­ser No­velle wer­den ins­be­son­dere die An­for­de­run­gen der EBA-Leit­li­nien für die Kre­dit­ver­gabe und Über­wa­chung in ein deut­sches Rund­schrei­ben überführt.

Fol­gende we­sent­li­che In­halte der Leit­li­nien zur Kre­dit­ver­gabe und Über­wa­chung sol­len mit der No­velle um­ge­setzt wer­den:

  • Go­ver­nance An­for­de­run­gen für die Kre­dit­gewährung und das Mo­ni­to­ring (Ab­schnitt 4 der Leit­li­nien): Ma­nage­ment der Kre­dit­ri­si­ken, der Stra­te­gie, dem Ri­si­ko­ap­pe­tit, der Ri­si­ko­kul­tur und der Li­mi­tie­rung, je­weils be­zo­gen auf das Kre­dit­ri­siko und die Kre­di­tent­schei­dungs­pro­zesse
  • Pro­zess der Kre­dit­ver­gabe (Ab­schnitt 5 der Leit­li­nien): Pro­zesse der Kre­dit­ver­gabe ein­schließlich der Auskünfte, Un­ter­la­gen und Da­ten, wel­che für die Kre­ditwürdig­keitsprüfung der Kre­dit­neh­mer re­le­vant sind, neu ins­bes. Auf­nahme von Ver­brau­cher­schutzas­pek­ten; Aus­rich­tung des Pro­por­tio­na­litätsprin­zips nach der Fi­nan­zie­rungs­art und nur noch ein­ge­schränkt nach der In­sti­tutsgröße
  • Preis­ge­stal­tung (Ab­schnitt 6 der Leit­li­nien): Ergänzung der auf­sicht­li­chen Er­war­tun­gen an die ri­si­ko­ba­sierte Preis­ge­stal­tung von Kre­di­ten in BTO 1.2 Tz. 9
  • Be­wer­tung von be­weg­li­chem und un­be­weg­li­chem Vermögen (Ab­schnitt 7 der Leit­li­nien): An­for­de­run­gen für die Be­wer­tung von Si­cher­hei­ten zum Zeit­punkt der Kre­dit­auf­nahme so­wie die An­for­de­run­gen an Über­wa­chung und Neu­be­wer­tung so­wie an un­abhängige Gut­ach­ter
  • Mo­ni­to­ring Rah­men­werk (Ab­schnitt 8 der Leit­li­nien): Fo­kus­sie­rung auf die An­for­de­run­gen an die lau­fende Über­wa­chung des Kre­dit­ri­si­kos

Über­dies greift die Über­ar­bei­tung Er­kennt­nisse aus der Auf­sichts- und Prüfungs­pra­xis auf. Sol­che Ergänzun­gen und An­pas­sun­gen be­tref­fen ins­be­son­dere Re­ge­lun­gen zur Hand­ha­bung des Im­mo­bi­li­en­ge­schäftes, An­for­de­run­gen an die im Ri­si­ko­ma­nage­ment ver­wen­de­ten Mo­delle, die Durchführung von Han­dels­ge­schäften im Ho­me­of­fice und ein­zelne über­pro­por­tio­nale Re­ge­lun­gen für sehr große Förder­ban­ken. Schließlich wer­den in Rück­griff auf das Merk­blatt der Ba­Fin zum Um­gang mit Nach­hal­tig­keits­ri­si­ken, aber auch im Hin­blick auf eu­ropäische In­itia­ti­ven in die­sem Be­reich, kon­krete An­for­de­run­gen an das Ri­si­ko­ma­nage­ment von ESG-Ri­si­ken in die Ma­Risk auf­ge­nom­men.

Die Kon­sul­ta­ti­ons­frist en­det am 28.10.2022.

Hin­weis: Wei­tere In­for­ma­tio­nen fin­den Sie hier.

27.09.2022 nach oben

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